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    1. 杠桿率是啥意思(什么是 ldquo 杠桿率 rdquo) 世界視訊

      來源: 互聯網 2023-07-02 14:57:06

      1、杠桿率一般是指資產負債表中總資產與權益資本的比率。

      2、高杠桿率意味著在經濟繁榮階段,金融機構能夠獲得較高的權益收益率,但當市場發生逆轉時,將會面臨收益大幅下降的風險。


      【資料圖】

      3、商業銀行、投資銀行等金融機構一般都采取杠桿經營模式。

      4、次貸危機爆發前,美國商業銀行的杠桿率一般為10-20倍,投資銀行的杠桿率通常在30倍左右。

      5、杠桿率計算公式:杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)/調整后的表內外資產余額*100%調整后的表內外資產余額=調整后的表內資產余額+調整后的表外資產余額-一級資本扣減項杠桿率的缺點杠桿率也有其內在缺陷:一是對不同風險的資產不加以區分,對所有資產都要求同樣的資本,難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。

      6、二是商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。

      7、三是杠桿率缺乏國際統一的標準和定義, 同時對會計準則有很強的依賴性。

      8、由于杠桿率的相關項目主要來源于資產負債表,受會計并表和會計確認規則的影響很大,在各國會計準則有較大差異的情況下,該指標難以在不同國家進行比較。

      9、由于杠桿率具有以上內在缺陷,不可能簡單替代加權風險資本充足率作為獨立的資本監管手段,但其作為加權風險資本充足率的補充手段,可以從另一角度反映銀行資本充足狀況和資產擴張規模。

      10、杠桿率的優點引入杠桿率作為資本監管的補充手段,其主要優點為:一是反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵御風險的作用,有利于維持銀行的最低資本充足水平,確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。

      11、二是能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題,減少資本套利空間。

      12、本次金融危機的教訓表明,在新資本協議框架下,如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利, 將會嚴重影響銀行的資本水平。

      13、有關數據顯示,一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。

      14、2008年年末,瑞士信貸(Credit Suisse)的核心資本充足率為13.1% ,但杠桿比率只有2.9%;UBS核心資本充足率為11.5%,杠桿比率卻只有2.6%。

      15、  通過引入杠桿率,能夠避免過于復雜的計量問題,控制風險計量的風險。

      16、三是有利于控制銀行資產負債表的過快增長。

      17、通過引入杠桿率,使得資本擴張的規??刂圃阢y行有形資本的一定倍數之內,有利于控制商業銀行資產負債表的過快增長。

      本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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